Le strategie con le opzioni

Strategia di prezzo delle opzioni, Il pricing delle opzioni

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    Le strategie con le opzioni Da Traderpedia.

    In pratica sono strategie simili alle butterfly ma mancanti di una delle due ali. Chi imposta queste strategie deve quindi fare una duplice previsione su movimento direzionale e movimento di volatilità.

    Dividendi Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk Per operare è sufficiente selezionare la lista "Opzioni" dal menu laterale del sito Fineco sotto la voce "Futures e Opzioni" o dal menu dei panieri disponibili su PowerDesk. Nella testata del popup vengono indicate tutte le scadenze disponibili e negoziate in quel momento sul mercato Idem.

    Gamma: ha il suo massimo valore sullo strike B e diventa negativo se alla scadenza il sottostante si trova in prossimità dello strike A. Theta : è positivo per quasi tutta la posizione, e diventa negativo in prossimità dello strike A Vega : è negativo e quindi la posizione produce una perdita qualora il valore di volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa positivo in prossimità dello strike A.

    I primi assumono che il prezzo del sottostante subisca variazioni continuamente, mentre i secondi assumono che le variazioni avvengano in precisi istanti temporali e che il prezzo rimanga inalterato tra due istanti successivi. Le principali assunzioni legate a tale modello sono le seguenti: Non è consentito arbitraggio Non si hanno costi di transazione o tassazione ed i mercati sono efficienti Gli asset sono infinitamente divisibili Il sottostante non paga dividendi. Tale modello assume che in ogni intervallo temporale il prezzo possa avere soltanto due risultati, un incremento o un decremento, secondo specifici fattori. In questo approccio si suddivide la durata del contratto in N sotto-intervalli e si ipotizza che il sottostante subisca delle variazioni di prezzo soltanto alla fine di ogni sotto-intervallo.

    Indicatori di sensitività a 30 giorni dalla scadenza: Delta : diminuisce progressivamente con la diminuzione del valore del sottostante; alla scadenza diventa positivo se il valore del sottostante è nelle vicinanze dello strike A.

    Gamma: è positivo ed ha il massimo valore in prossimità dello strike A; diventa strategia di prezzo delle opzioni approssimandosi alla scadenza se il valore del sottostante si trova nelle vicinanze dello strike B.

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    Theta : è negativo per quasi tutta la posizione, diventa positivo alla scadenza in vicinanza dello strike B. Vega : è positivo e quindi la posizione produce un utile qualora il valore della volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa negativo in prossimità dello strike B.

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    Indicatori di sensitività a 30 giorni dalla scadenza. Delta : aumenta progressivamente con la diminuzione di prezzo del sottostante. Diventa negativo alla scadenza avvicinandosi allo strike B.

    Gamma : è negativo ed ha il suo massimo valore negativo in prossimità dello strike A; alla scadenza diventa positivo se il valore del sottostante si trova nelle vicinanze dello strike B. Theta : é positivo per quasi tutta la posizione e diventa negativo in prossimità dello strike B.

    Vega : è negativo e quindi la posizione produce una perdita qualora il valore di volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa positivo in prossimità dello strike B.

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