Il trend di borsa: come individuarlo sul grafico

Esempio di trend trading

Finance Academy: Strategia trend following con l’indicatore RSI

Le envelopes sono canali basati sulla moltiplicazione della medie mobile, mentre per la formazione delle Bande di Bollinger si utilizza la deviazione standard statisticamente definita come scarto quadratico medio o radice quadrata della varianza. La deviazione standard indica la volatilità di periodo.

Più le bande sono distanziate tra loro, più la volatilità è alta, al contrario, quando le bande sono vicine significa bassa volatilità. L'utilizzo delle bande è simile a quella del canale di Donchian, poichè le lineee superiori possono essere considerate resistenze mentre quelle inferiori supporti, ma non statici e basati sui massimi e minimi, ma mobili, come le medie e basati sulla volatilità.

2) Tre medie mobili: 20, 40 e 50 periodi

Quando il prezzo rompe la banda superiore del canale il prezzo rompe una resistenza, mentre quando rompe la banda inferiore, il prezzo rompe un supporto. Qui sotto un esempio dell'indicatore di Bollinger impostato con una media mobile esponenziale a 10 periodi. Esempio di trend trading base al settaggio di periodo, l'indicatore oscillerà al di sopra dello 0, se risulta essere in uptrend, mentre al di sotto dello 0 se risulta esempio di trend trading in downtrend.

esempio di trend trading

Come possiamo vedere, i grafici degli indicatori sono identici ma cambiano ovviamente i valori. Un passaggio tra momentum negativo a positivo dopo una divergenza è un segnale di acquisto mentre da positivo a negativo, un segnale di vendita.

I due indicatori sono utili anche da utilizzare negli screeneing di mercato.

esempio di trend trading

Non da nessuna indicazione della direzione del trend. Solitamente impostato a 14 periodi, quando la linea è superiore al valore 20, si è in presenza di trend, quando è al di sotto, si è in presenza di trading range.

Primo passo: identificare un trend

Quando la linea è superiore a 20 ma è discendente, significa che il trend si sta indebolendo. Per esempio utilizzando trendlines o medie mobili per identificare il trend principale, un ribasso al di sotto del valore 20 dell'ADX ci segnala fasi di pullback del prezzo e piccole pause prima della ripartenza del trend.

Nell'esempio qui sotto una volta rotta a rialzo la resistenza e che la linea ADX rompe il limite di 20 entriamo in posizione poichè ci segnala l'inizio del trend.

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Successivamente il trend si indebolisce progressivamente fino ad invertire. Notate le divergenze tra picchi di ADX e prezzi a rialzo.

Spesso il processo di identificazione del trend è soggettivo, è un qualcosa che si vede ad occhio e quindi si tende a sottovalutare. Ecco come risolvere questo problema con 3 metodi oggettivi. Per prima cosa dobbiamo infatti metterci d'accordo sul tipo di trend da prendere in considerazione, se a breve, medio o lungo termine. Ecco quindi che in base al tuo modo di investire devi concentrarti su un tipo di trend in particolare. A cosa serve avere le idee chiare sul trend?

La rottura della trendline ci segnala che il trend è finito. Utilizzando insieme i tre indicatori possiamo determinare sia la direzione del trend che la sua forza.

esempio di trend trading

Certamente, l'indicatore DMI graficamente è un vero casino!!! Ma in prorealtime, possiamo settarlo in maniera più chiara, utilizzando il DI in istogramma non presente nel grafico sopra. La linea nera è la linea ADX. Per semplificare la visualizzazione ho reso invisibile le linee di questi ultimi due parametri. Quando avviene l'incrocio, l'istogramma passa da rosso a verde e viceversa segnalando segnali di acquisti e vendite.

2) INDICATORI DI TREND

Nel grafico ho evidenziato alcune possibili entrate ed uscite in base ai segnali. Anche in questo caso, l'utilizzo del DMI deve essere coadiuvato dalla price action classica supporti, resistenze, rotture trendlines, pattern di prezzo ed altri strumenti come le medie mobili per esempio, in modo da filtrare i falsi segnali e confermare quelli giusti.

Un esempio sono le medie mobili, di cui abbiamo già parlato ampiamente.

esempio di trend trading

Quando il prezzo incrocia una media mobile, ci da un segnale di trend reversal e quindi una possibile opportunità per entrare in posizione. Questi indicatori, essendo indicatori trend following funzionano bene in trend ovviamente, mentre in trading range i segnali di reverse sono continui. I parametri degli indicatori andrebbero quindi adattati in base ai dati storici ed hai movimenti satistici del prezzo.

Strategie TREND FOLLOWING, guida pratica (BREAKOUT e SWING trading)

In questo modo si hanno più esempio di trend trading di fare soldi attraverso lapplicazione. Oltre a questo, andrebbero coadiuvati da altri indicatori, quali trendlines, supporti e resistenze, oscillatori, per cercare di evitare i falsi segnali. Questi indicatori possono essere utilizzati nella costruzione di trading systems e sono principalmente utili come determinatori di stop loss, trailing profit e per il dimensionamento della posizione.

La funzionalità è la stessa.

esempio di trend trading

Quando l'indicatore determina un uptrend, la linea è blu e si posiziona sotto la price action. Al contrario, quando identifica un downtred, la linea diventa rossa e si posiziona sopra il prezzo. Sono indicatori che utilizzano solitamente l'ATR ossia l'indicatore di volatilità di Wilder.

Gli Indicatori che seguono il trend

In questo modo, le linee si adattano alla volatilità di periodo. Parabolic SAR, ideato da J. L'acronimo SAR significa Stop And Reverse, ed è utile sia per individuare i trend che per seguirli mediante uno stop loss che diventa trailing profit.

I punti SAR sono calcolati a partire da prezzo e dal tempo ed è applicato un fattore di accelerazione.

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Più il prezzo procede in trend, più il punto o la linea SAR si avvicina al prezzo di chiusura. Il volatility stop è il più comune indicatore trend following basato sulla volatilità. Calcola uno stop loss ad una certa distanza dal prezzo di chiusura mediante un moltiplicatore dell' ATR. Quando il prezzo è in trend, l'indicatore segue il prezzo, mentre si ferma quando il prezzo ritraccia come un comune trailing profit.

esempio di trend trading

Il Supertrend, ideato da Oliver Seban. Abraham trend indicator, ideato da Andrew Abraham.